FOXBORO FBM215 Bruch-Brownsche Bewegung auf Lager
FOXBORO FBM215 Bruch-Brownsche Bewegung auf Lager
Product Type: Fraktionierte Brownsche Bewegung
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FBM215 ist eine Art fraktionierte Brownsche Bewegung (FBM) mit einem Hurst-Index von 0,215. Es handelt sich um einen zeitkontinuierlichen stochastischen Prozess, der durch langfristige Abhängigkeit und Selbstähnlichkeit gekennzeichnet ist. FBM215 wird häufig zur Modellierung von Finanzmärkten verwendet, da es die in diesen Märkten beobachteten langfristigen Korrelationen und Volatilitätscluster erfassen kann.
Merkmale:
- Fernabhängigkeit: FBM215 weist eine Fernabhängigkeit auf, was bedeutet, dass die Korrelation zwischen den Werten des Prozesses zu zwei verschiedenen Zeitpunkten mit zunehmender Zeitdifferenz langsam abnimmt. Dies macht FBM215 zu einem geeigneten Modell für Finanzmärkte, da es die in diesen Märkten beobachteten langfristigen Korrelationen erfassen kann.
- Selbstähnlichkeit: FBM215 ist selbstähnlich, was bedeutet, dass der Prozess auf verschiedenen Skalen die gleichen statistischen Eigenschaften aufweist. Dies macht FBM215 zu einem geeigneten Modell für komplexe Systeme wie Finanzmärkte, die über verschiedene Zeitskalen hinweg Selbstähnlichkeit aufweisen.
- Volatilitäts-Clustering: FBM215 kann zur Modellierung von Volatilitäts-Clustering verwendet werden, einem Phänomen, bei dem auf Perioden hoher Volatilität andere Perioden hoher Volatilität folgen. Dies macht FBM215 zu einem geeigneten Modell für Finanzmärkte, da Volatilitätsclustering in diesen Märkten ein häufiges Phänomen ist.
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FOXBORO | RH926JM |
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